Сравнение AAGIY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGIY или ^GSPC.
Основные характеристики
| AAGIY | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.36% | 21.92% |
| Дох-ть за 1 год | -4.90% | 32.96% |
| Дох-ть за 3 года | -8.59% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.47% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.14% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 0.10 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | 16.81 |
| Индекс Язвы | 19.96% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 34.79% | 12.53% |
| Макс. просадка | -55.76% | -56.78% |
| Текущая просадка | -36.47% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между AAGIY и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AAGIY и ^GSPC
С начала года, AAGIY показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.14% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AAGIY и ^GSPC
Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGIY и ^GSPC
AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.