PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAGIY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAGIY и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AAGIY с ^GSPC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGIY или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGIY:

0.37

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

AAGIY:

0.83

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

AAGIY:

1.11

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

AAGIY:

0.29

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

AAGIY:

0.78

^GSPC:

2.53

Индекс Язвы

AAGIY:

18.83%

^GSPC:

5.02%

Дневная вол-ть

AAGIY:

33.90%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

AAGIY:

-55.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AAGIY:

-33.47%

^GSPC:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.50% против 10.99% соответственно.

AAGIY

С начала года

18.82%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

15.74%

1 год

12.38%

3 года

-3.75%

5 лет

0.80%

10 лет

4.50%

^GSPC

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIA Group Ltd ADR

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAGIY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGIY
Ранг риск-скорректированной доходности AAGIY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAGIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и ^GSPC

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.89%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и ^GSPC

AIA Group Ltd ADR (AAGIY) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...