Сравнение AAGIY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AAGIY с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGIY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AAGIY и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAGIY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGIY:

0.64

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

AAGIY:

1.10

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

AAGIY:

1.14

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

AAGIY:

0.38

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

AAGIY:

1.11

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

AAGIY:

18.85%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

AAGIY:

32.54%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

AAGIY:

-55.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AAGIY:

-46.68%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, AAGIY показывает доходность -4.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции AAGIY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.23% против 9.65% соответственно.

AAGIY

С начала года

-4.76%

1 месяц

-13.12%

6 месяцев

-15.42%

1 год

17.83%

5 лет

-3.93%

10 лет

2.23%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAGIY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAGIY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAGIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AAGIY: 0.64

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

AAGIY: 1.10

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

AAGIY: 1.14

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

AAGIY: 0.38

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

AAGIY: 1.11

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа AAGIY на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGIY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAGIY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и ^GSPC

Максимальная просадка AAGIY за все время составила -55.89%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGIY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAGIY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и ^GSPC

Текущая волатильность для AIA Group Ltd ADR (AAGIY) составляет 11.27%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что AAGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAGIY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAGIY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAGIY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAGIY и ^GSPC

AAGIY

^GSPC

Сравнение AAGIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AAGIY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AAGIY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество